«Игра Thief: Deadly Shadows» дает возможность перенестись в средневековый фэнтезийный мир: роскошные особняки, художественный музей, тюрьма Пейвлок и другие локации, где все пронизано таинственностью, отовсюду веет загадками, а иногда отчетливо чувствуется дух тревоги и опасности.